論「羊群效應」[1]的根源
偶爾和朋友在高檔餐廳共進晚餐的時候，我會留意到一種奇怪的行為現象。我們全部從頭到尾仔細端詳過了菜單上的每一道菜，甚至討論過想點什麼、不點什麼之後，決定的時刻到了。假如我不幸是服務生詢問的第一個人，我會斬釘截鐵地做出大膽的選擇。
輪到服務生問下一個人想點什麼的時候，我滿懷同情地看著她。但到第三個人點菜的時候，我挑起了眉毛。而輪到第四個人的時候，我已經開始冒出冷汗。此後，我甚至無心再聽剩下的人點了什麼——只知道自己已經鑄成大錯。我別無他法，只能如坐針氈地等服務生記完點菜單走開。這時，我無力地向朋友致歉，跑到廚房更改點菜單。
所以如果你經歷過與此有幾分相似的事件，你並不是一個人。
一旦我們要和別人同時做決定或排在周圍人之後對同一問題做決定，我們的自負傾向便煙消雲散了。此時的我們最容易隨波逐流，面對多數意見，立刻人云亦云，放棄自己的主張。
我們這種隨波逐流的傾向並不一定與自信傾向相互矛盾。自信與我們對自身能力的主觀判斷有關，而隨波逐流的傾向則往往是由於信息處理有誤。有時，這源自怕被視為異類的心理。
「羊群效應」在許多社交場合都有著重要影響。在經濟學、金融學和心理學界，對這一話題的研究多達數百項。在某種程度上，「羊群效應」造成了許多金融市場的崩潰及崩潰前的泡沫，這也是許多錯誤偏見易於傳播的原因（例如，假如我看到我認識的人都沒有僱用殘疾人，那或許我最好也不聘用殘疾人）。這還會造成單一思想和行為的形成，從而使社會的創造力和革新受到壓制。但「羊群效應」最惡劣的影響還應算是，會有很多人因此在動態過程中做出錯誤決定，其中的每個人雖用意良好，卻以錯誤的方式影響了周圍的人。
假設你在西班牙的馬拉加市度假，正在找吃午餐的好地方。找了個遍後，你又餓又累，決定無論如何，再路過一家餐廳就進去。一分鐘後，你發現眼前有兩家相鄰的餐廳：一家人滿為患，幾乎看不到空桌，另一家則空無一人。不難猜測你會選擇哪家，你決定走進人滿為患的餐廳，究竟是源於有效的信息處理，還是因為對餐廳一無所知，卻讓受到誤導的群眾迫使你做出了錯誤的決定。研究人員對此莫衷一是。
我們將用該例說明即便人人均完全依理性行事，「羊群效應」仍會產生。所謂完全依理性行事，即每個人均符合以下條件：
1.個人擁有自己的信息來源，並利用這些信息做出正確的決定。
2.每個人均完全理解如何使用概率模型，且運算能力不存在局限性。
3.個人均尋求自身利益的最大化。
即便是在理性健全的完美條件下，「羊群效應」也完全有可能導致所有人都選擇較差的餐館。
假設一家餐廳叫薩爾瓦多，一家餐廳叫鬥牛士，再假設薩爾瓦多餐廳勝過鬥牛士餐廳，現在假設某日有100名遊客要決定去薩爾瓦多還是去鬥牛士吃飯。在這些假設條件下，接下來我會描述導致100名遊客經過理性思考和精心算計後選擇鬥牛士餐廳的過程。
假設在來到馬拉加之前，每名遊客都查閱了一些有關該市餐廳的信息，這些信息並不足以完全確定兩家餐廳的優劣，但姑且假設每名遊客均稍稍傾向於薩爾瓦多。譬如，每名遊客均認為薩爾瓦多餐廳較好的概率是51%，而鬥牛士餐廳較好的概率僅有49%（例如，有暢銷的旅行指南指出薩爾瓦多餐廳曾在米其林餐廳排名中領先，這樣便會形成這種結果），這種情況便會出現。
來到馬拉加後，遊客得到了有關餐廳品質高下的另一個提示（如朋友發來的郵件、網站排名或酒店職員的推薦）。可以順理成章地假定，既然薩爾瓦多餐廳的客觀品質更高，薩爾瓦多的正面提示會多於鬥牛士。但這些推薦存在隨機成分，例如遊客收到朋友發來的郵件，但這位朋友恰好以前去過鬥牛士餐廳，而且喜歡那裡的菜餚（畢竟，鬥牛士餐廳並不差，只是不如薩爾瓦多而已）。
根據新得到的信息，每名遊客此時都用貝葉斯公式修正了自己關於兩家餐廳水平高下的概率估計。須記住，我們假定所有遊客不僅行事理性，還是概率論專家。再假設所有提示都很確鑿，因而經過這次修正之後，所有遊客都胸有成竹地認為自己知道哪家餐廳確實更好。鑒於所有人都具備理性思考能力，一名遊客得到的提示中，若一家餐廳有一條正面提示，另一家有兩條，則該名遊客會修正自己的估算概率，認為有兩條正面提示的餐廳勝出一籌的概率較高。
現在，進入主菜。假設上午11點59，全部100名遊客排隊等候兩家餐廳在正午開門迎接蜂擁而至的食客。每名遊客都收到了一條有關兩家餐廳優劣的提示，而排在隊伍最前面的兩名遊客收到了有關鬥牛士餐廳的正面提示（再次提醒，有些遊客收到了推薦鬥牛士餐廳的信息，而其中有兩個人恰好排在隊伍最前面，這不足為奇）。
正午時分，兩家餐廳的正門打開了。在兩家此時仍然空無一人的餐廳前，有服務生在慇勤等候午餐食客進門。排隊的每名遊客相繼依次且完全理性地決定自己去哪家餐廳就餐，排在隊伍最前面的遊客目前收到的是有關鬥牛士餐廳的正面提示，因而以此為依據，自然而然地選擇了鬥牛士餐廳。第二名遊客也收到了有關鬥牛士餐廳的正面提示，因此做出了同樣的選擇。
第三名遊客呢？姑且假設，在正午時分之前，她收到的提示是薩爾瓦多餐廳略勝一籌。然而，她剛剛看到排在她前面的兩個人選擇了鬥牛士餐廳，她因此推測他們兩人都收到了有關鬥牛士餐廳的正面提示（顯然與她所收到的提示不同）。現在，她可以將這條新信息考慮進決策過程中：她（根據排在她前面的兩個人所做出的選擇）知道鬥牛士餐廳有兩條提示，而薩爾瓦多餐廳只有她此前收到的一條提示。這使得鬥牛士餐廳的票數為二比一，佔多數。第三名遊客因此立即走進鬥牛士餐廳吃午餐，推翻了她個人此前收到的提示。換言之，第三名遊客無論自己收到什麼提示，都會選擇鬥牛士餐廳。
第四名遊客所處情況與第三名遊客相似。他知道自己從第三名遊客的行為中無法確鑿地瞭解到任何信息，她選擇鬥牛士與她自己收到的提示無關，但他知道前兩名遊客確實收到了有關鬥牛士餐廳的正面提示。從他的角度來看，鬥牛士餐廳的正面提示因此多於薩爾瓦多餐廳，他於是也直接進了鬥牛士餐廳吃午餐。
至此，任何人都應該明白這群有趣的午餐食客會有何表現。每名遊客都會根據前兩名遊客的選擇（其他人的選擇無關緊要，因為他們的選擇也是根據前兩人的選擇做出的），按照與第三名遊客相同的推理方式，選擇鬥牛士餐廳，放棄薩爾瓦多餐廳。因此，薩爾瓦多的可憐老闆雖然兢兢業業地做出了勝過鬥牛士餐廳的美食，卻要整個下午都在空蕩蕩的餐廳裡，垂頭喪氣地看著自己的競爭對手鬥牛士餐廳座無虛席，招待城裡的每一名遊客。
上述故事是以一個數學模型為基礎的。1992年，加州大學洛杉磯分校的3名金融學教授在其所發表的一篇論文中介紹了該模型，論文作者稱，如其模型所示，「羊群效應」通常是由最嚴謹的理性思考造成的，而非因隨波逐流、缺乏自信等傾向形成。完全的理性卻仍會導致「羊群效應」，這是一項非常巧妙的發現（儘管略牽強）。但這是否真的是「羊群效應」實際產生的方式呢？
正是為了回答這一問題，我和3名同僚（分別來自德國的馬克斯–普朗克研究所、巴黎大學和阿伯丁大學）進行了一項研究。研究的主要內容是引起「羊群效應」的一項實驗室實驗，在實驗中，受試者無須選擇餐廳。相反，我們利用上一章所述的罈子來進行實驗。
兩個罈子裝滿了球，且各裝有100只，第一個罈子有50只紅球、50只黑球，第二個罈子有25只紅球、75只黑球。試驗受試者得知，兩個罈子之中二選一，選中第一個罈子（50/50）的概率為51%，選中第二個罈子（75/25）的概率為49%。他們還得知，猜對了實際選中的那個罈子有酬金。每名受試者依次有一次機會暗中隨機從罈子裡抽取一隻球，查看顏色後，再放回罈子。此後，受試者須當著其他所有實驗受試者的面，公開宣佈自己猜測選中了哪個罈子（請注意，這種公開宣佈類似於前述故事中的選餐廳，猜對了罈子的內容則類似於選對了較好的餐廳）。
不出所料，我們在實驗室裡成功引起了顯著的「羊群效應」。9人中，一旦有3~4人做出相同的猜測，羊群行為往往就會形成。即前3名參與者公開宣佈了相同的猜測結果後，每輪實驗中的餘下6人不論自己從罈子裡拿出的球是什麼顏色，也會做出相同的猜測。
在實驗的第二階段，我們仔細地驗證了3名加州大學洛杉磯分校教授對「羊群效應」的產生提出的解釋是否經得起推敲。須注意，其解釋的一個重要依據是假定前兩名遊客做出相同選擇後，其餘遊客都會效而仿之，但其他人在這麼做的同時也知道他們只能從前兩人的行為中瞭解到一定信息，其餘人的行為則無意義。換言之，最後一名遊客看到排在他之前的99名遊客都走進了鬥牛士餐廳時，而第三名遊客只看到他之前的兩名遊客選擇了這家餐廳，但兩人認為鬥牛士餐廳品質較好，因而選鬥牛士的把握不相上下，兩人做出決定的唯一依據均為前兩名遊客的決定。
對我們來說，這聽起來並不現實。果真如此的話，即是說假如我們給最後一名遊客一條提示，而這條提示略好於前兩名遊客得到的提示，他會完全根據自己得到的提示進行選擇，即便看到排在他之前的98名遊客做出了不同選擇也不予理會（因為除了排在最前面的兩名遊客，其他所有人的行為均應忽略不計）。我們在實驗中安排了相同的條件，以驗證這些假設。在實驗中，被選中的受試者在「羊群效應」形成的不同階段，得到了額外提示，這些提示遠比其他人得到的提示準確，透露了哪個罈子被選中的信息。
如果加州大學洛杉磯分校教授的解釋為真，這些受試者理應每次都遵循他們所收到的提示，不理會他們所看到的「羊群效應」規模。但事實並非如此，「羊群效應」剛剛開始形成的時候，只有少數幾名受試者做出了相同的猜測，得到私密額外提示的受試者遵循這些提示的次數確實要多於從眾的次數。但「羊群效應」形成強大的聲勢後，他們卻如我們所料，忽視了私密的提示，選擇了從眾。我們的結論是，加州大學洛杉磯分校的解釋經不起仔細推敲，相較於其模型得出的結果，「羊群效應」更加穩定，不易動搖，無法用完全物質化的理性框架解釋。
認為「羊群效應」只有一個主要原因，這並不合理。「羊群效應」產生的條件是相對的，即便是房地產泡沫或股市崩潰等現象，也有多種因素在起作用。股市出現下跌態勢時，我們往往會拋售手中的股票，因為股價下跌可能表明市場的基本面開始出現頹勢，我們指望股票盈利的預期值也相應地調低了。但即便我們完全有把握地明白股價下跌僅僅是由於非理性恐慌，而市場的基本面仍然強勁、穩定，我們盡快將所持股票出手也是理所當然。既然其他人都在拋售，我們的股票留在手中，每分每秒都在貶值。換言之，很有可能所有人在理性層面都明白，從根本上說，完全沒有合理的理由去拋售股票，逃離市場，但人人卻偏要這麼做，因為他們認為其他人也都會這麼做。
實際上，許多金融危機都是由這種自圓其說的預測引起的。正是在此種情況下，政府干預對重建信任、重啟合作最為有效，可緩解導致投資者逃離市場的恐慌情緒。正因為如此，許多政府才會延長銀行賬戶的存款保險。否則，銀行擠兌會更加司空見慣。
相反，在很多情況下，「羊群效應」之所以產生，是因為人們渴望融入某些群體，時裝潮流、藝術風格乃至意識形態在社會裡的迅速傳播都是這一現象的例子。在此種情況下，信息與概率修正並無影響，原因只是某些人想要獲得其他人的認同。「羊群效應」的許多例子都源於此前某章探討過的集體情感類型。
在經濟學文獻的研究中，有另一個現象未被歸為「羊群效應」，但顯然與其有關，那就是同伴效應。在出現這種效應的情形中，同伴（工作同事、同學等）之間往往相互模仿對方的行為。2001年，達特茅斯學院的經濟學家布魯斯·薩克多特發表了一項研究，探討了同伴對學生在大學學業中投入多少時間與精力有何影響。背景各異、不同專業的學生被分到學生宿舍裡，兩人一間，學生對分宿舍不起作用或毫無影響，如何劃分完全隨機決定。儘管如此，到學年末同寢室的學生所拿到的學習成績顯示出了高度相關性。研究的結論是，這種相關性是因舍友間的相互影響形成的。投入時間勤奮學習的學生顯然影響了其舍友。
在數項研究中，同事之間也發現了類似現象。但對員工來說，他們有讓同事勤奮工作的正向誘因（因為同事工作越努力，工作單位就越成功，這有利於所有員工）。而在學業勤疏方面，為何同伴效應會出現在背景各異、不同專業的學生中間，這更加難以解釋。一個可能的解釋僅將原因歸結為人類模仿他人行為的傾向，但這一現象也可能源於競爭心理。
實際上，對於各種各樣的「羊群效應」，最簡單、最普遍的解釋要回到本書此前闡述過的原則理性和行為理性之差。準確處理信息是難以完成之事，專家也往往無能為力。為說明利用正確的概率推理來進行決策的難度，請思考以下三則摘自科學期刊的故事：
1.2011年，腦科學研究領域的主要期刊之一《自然神經科學》發表了一篇論文，探討了神經科學家在概率計算方面所犯的常見錯誤。作者檢查了兩年間發表在頂尖腦科學期刊上的513篇論文，他們發現，在可能會出現概率錯誤的157篇論文中，有一半確實犯有此類錯誤，令其所得出的結論存疑。
2.在諾貝爾經濟學獎獲得者丹尼爾·卡尼曼做過的最令人印象深刻的實驗中，有一項是和長期合作者阿莫斯·特沃斯基共同主持的，研究了醫師在決策時進行概率計算的能力。卡尼曼和特沃斯基的簡單實驗以美國頂尖醫院的實習醫生為受試者。實習生可看到癌症患者初步確診後前五年癌症死亡率的真實數據，數據按其所接受的治療類型劃分：手術和放療。兩組實習生拿到的是完全相同的數據，但表達方式有異。一組所看到的是癌症患者五年內的死亡率，而另一組看到的是同期內的存活率（例如，假如一組得知有60%的手術治療患者在前五年內死亡，另一組得知的便是有40%的手術治療患者在前五年內活了下來）。顯然，兩組數據本意相同。儘管如此，兩組實習生卻根據數據的呈現方式，給出了截然不同的治療推薦。
3.丹尼爾·卡尼曼的學生瑪雅·巴爾–希勒爾做過一項耐人尋味的實驗，以以色列的高級法院法官為受試者，研究了他們對概率原理的認識程度。鑒於以色列的司法系統（和所有西方國家一樣）是以要求「證據須排除合理懷疑」的證據標準為基礎建立的，巴爾–希勒爾想調查清楚法官認為怎樣才算合理懷疑，以及他們是否正確運用了他們誓言要維護的標準。為此，她給法官看了證物樣品，讓他們決定這些樣品是否符合提供證據須排除合理懷疑的要求。
以下是巴爾–希勒爾在研究中所用證據的一個例子，表述略有不同：一名司機向法院申請審核他收到的一張違規停車罰單。當時，他的車所停的位置，最多只能連續停一個小時。一名交通協管員作證稱他兩次看到這輛車停在同一位置，其間相隔一個半小時。司機為自己辯護稱，他在那個位置停了45分鐘，把車挪到了後方的位置，15分鐘後又挪回了前一個位置。因此，他並未在同一位置連續停一個小時以上。
交通協管員反駁稱，在此例中他記錄了兩次看到該車停在同一位置時四個車輪進氣閥的位置（位置分為四種：東、西、南、北），從而仔細監控了該車的位置。兩次的位置完全相同。這一發現得出的主張是，一輛車開走之後再回到同一位置，四個進氣閥先後位置完全相同，這並不合理。多數法官同意這一主張，他們解釋稱，假如只觀察到一個輪胎是此種情況，他們會較傾向於不接受這一證據，但如果觀察到四個輪胎都是這種情況，這就很有說服力了。
僅有少數幾名法官發現，車輛進行直線、短距離移動後，假如一個輪胎的進氣閥恢復到了原先的位置，那麼所有四個輪胎幾乎肯定都會如此。實際上，進氣閥在完全隨機的情況下恢復到同一位置的概率接近25%，因而可以相當合理地假設司機確有可能先開走了車，後又回到同一位置。
一般而言，由於我們在需要進行複雜概率計算時，無法進行有效決策，我們往往會轉而使用捷徑推理[2]。假設「多數即正確」的捷徑推理觀點是一個簡單的例子，在許多現實情況中對我們很有用處。那麼，由此產生的「羊群效應」固然令人遺憾，但終歸屬於尚可接受的副作用。
[1]「羊群效應」，指動物（牛、羊等畜類）成群移動、覓食的行為。經過引申，這個概念被用以描述人類社會現象，指與大多數人一樣思考、感覺、行動，與大多數人在一起，與大多數人操持一致。這個概念還被金融學家用來描述金融市場中的一種非理性行為，指投資者趨向於忽略自己手中有價值的私有信息，而跟從市場中大多數人的決策方式。——譯者注
[2]實用的推理學目前有三種：演繹推理、歸納推理和捷徑推理。捷徑推理根據以往類似問題的經驗累積來進行推理。——譯者注